فصلی کردن سری‌های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی)

اقتصاد پولی مالی

مقاله 1، دوره 18، شماره 2، بهمن 1390   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v18i2.27600

نویسندگان

سعید صمدی^* ؛ محمد واعظ؛ محمد رضا قاسمی

دانشگاه اصفهان

چکیده

بالا بودن هزینه جمع‌آوری اطلاعات به صورت فصلی و نیاز اقتصاد سنجان به این اطلاعات برای مدل سازی و تحلیل‌های کوتاه‌مدت، باعث شده موسسات آماری پس از جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه داده‌های اقتصادی به صورت سالیانه، با روش‌های غیر مستقیم، به محاسبه داده‌های فصلی از داده‌های سالانه بپردازند.
در این مقاله روش‌های فصلی کردن سری زمانی در قالب دو گروه عمده، روش‌های متکی به شاخص‌های همبسته و روش‌های محض ریاضی معرفی شده‌اند. سپس با فصلی کردن سری‌های درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم نقدینگی به مقایسه این روش‌ها در قالب دو گروه نام برده، پرداخته شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که برای فصلی کردن دو سری شاخص قیمت مصرف کننده و درآمدهای نفتی دولت بر اساس معیارهای r2 و MSE روش بوت، لیسمن و فیبس روش بهتر است و برای سری حجم نقدینگی بر اساس هر دو معیار روش چو و لین روش مناسب تری می‌باشد.
هم‌چنین براساس پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که یافتن بهترین روش برای فصلی کردن سری‌های زمانی که همیشه از سایر روش‌ها بهتر باشد امکان پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

فصلی کردن؛ تجزیه زمانی؛ درون یابی