عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران)

اقتصاد پولی مالی

مقاله 9، دوره 22، شماره 10، دی 1394   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v22i10.22570

نویسندگان

زهرا کریمی موغاری؛ حسین اسدی گرجی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی^*

دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه‌های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می‌پردازد. داده‌های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال‌های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، استخراج و برای ارزیابی داده‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می‌یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپردۀ بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می‌باشد. به‌علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

معوقه های بانکی؛ ریسک اعتباری؛ رگرسیون لاجیت؛ احتمال عدم بازپرداخت

مراجع

[1] Ayati Gazar, H. (2005). Comparison between regression and classification trees logit model and in the process of credit scoring for individual customers of a bank, Master thesis, University of Sharif,.(in Persian)

[2] Jamshidi, S. (2004). Methods of credit scoring of customers, Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 25-37.(in Persian)

[3] Zakavat, S, M. (2002). Customer credit risk models Saderat Bank of Iran, Master Thesis, Institute of Banking..(in Persian)

[4] Fallah Shamsi, (2005). The model design and the credit risk in the banking system, Proceedings of the Sixteenth Conference on Islamic Banking, Islamic Banking Institute, 421-445,.(in Persian)

[5] Mansouri. (2003). Define and design a mathematical model of bank credits, the approach of classical models and neural networks, PhD thesis, University of Tarbiat Modadess.(in Persian)

[6] Kimiagari, M, A., Amini, M, J., Tabatabaei Arati, H., Hosseini, L. (2012). Thecredit risk of customers' repayment of credit facilities (the scope of the Branch of Bank Melli Iran). the Ninth International Conference on Industrial Engineering.(in Persian)

[7] Mousavi.Ebtehaj. (2007). Factors affecting the credit ratings of customers,Master's Thesis, Institute of Banking..(in Persian)

[8] Molla Ebrahimlo, M, H. (2005). Developing a credit scoring model for legal customers bank, Master thesis, University of Sharif,.(in Persian

[9] Jamshidi. (2006). Credit scoring of customers methods. Monetary and Banking Research Institute,.(in Persian)

[10] Hedayati.Safari.Kalhor.Bahmani. (2005). Domestic banking operations (Customize sources). Banking Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 100-250.(in Persian)

[11] Akhbari, M. (2008). Banks Legal customer credit ratings with artificial intelligence approach, Master thesis, Isfahan University of Technology,.(in Persian)

[12] Rostamkolaei, S A. (2007).Fuzzydecisionmodelto evaluatea bank loanin the management ofelectronic banking, Master thesis, University of Shahid Beheshti,.(in Persian)

[13] Sabzevari, H. (2005). Credit scoring models to estimate and compare the logit and AHP (Case study: Legal customers

[14] Parsian Bank, Master thesis, University of Sharif, (in Persian)

[15] Jacobson T., Roszbach, K. (1998). planned one statistic model for measurement of loan portofilio risk and showed how this model can help to assessment of facilities payment politics.

[16] Akmal, M., Muhammad S. (2008). Technical Efficiency of the Banking Sector in Pakistan, SBP Research Bulletin, Vol.4, No. 1, Nov.

[17] Castro, V. (2013) Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI, Economic Modeling, 31, 672-683.

[18] Da, S,Marcos, S., Divino, Jose, A. (2013). The role of banking regulation in