بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران | ||
| اقتصاد پولی مالی | ||
| مقاله 5، دوره 30، بهار و تابستان 1402 - شماره پیاپی 25، مرداد 1402، صفحه 135-163 اصل مقاله (614.15 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/mfe.2023.16488.0 | ||
| نویسندگان | ||
| نیلوفر افخمی راد1؛ تقی ابراهیمی سالاری2؛ مهدی بهنامه* 2؛ محمد جواد گرجی پور3 | ||
| 1کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران | ||
| 2دانشیار اقتصاد، بخش اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدلسازی نرخ ارز به مسئلهای مناقشهآمیز برای اقتصاددانان و سیاستگذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانهای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سالهای 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانهای در نرخ ارز حقیقی آزمونهای براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84/3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگو نشان میدهد مادامیکه رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابلتوجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشتۀ خود بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میگیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ ارز حقیقی؛ الگوی خودبازگشت آستانهای؛ الگوی خودبازگشت انتقال ملایم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,097 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 429 |
||