پیوندها
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شماره‌ها | 1,846 |
| تعداد مقالات | 19,516 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,298,412 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,534,032 |
بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران | ||
| اقتصاد پولی مالی | ||
| دوره 30، بهار و تابستان 1402 - شماره پیاپی 25، تیر 1402 | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/mfe.2023.16488.0 | ||
| نویسندگان | ||
| نیلوفر افخمی راد1؛ تقی ابراهیمی سالاری2؛ مهدی بهنامه* 1؛ محمد جواد گرجی پور2 | ||
| 1فردوسی | ||
| 2دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدلسازی نرخ ارز به مسأله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاستگذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ حقیقی ارز است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه ای در نرخ ارز حقیقی آزمون های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 3/84 % و درالگوی دوم 5 % محاسبه شد. هر دو الگو نشان می دهد مادامی که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشته ی خود به طور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نرخ ارز حقیقی؛ الگوی خودبازگشت آستانه‌ای؛ الگوی خودبازگشت انتقال ملایم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 253 |
||