بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک

اقتصاد پولی مالی

مقاله 1، دوره 18، شماره 1، بهمن 1390   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v18i1.27581

نویسندگان

منصور زراء نژاد^{* 1}؛ یاسر تیموری اصل²

¹اهواز

²دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مسأله حایز اهمیتی است. اهمیت این مسأله ناشی
از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است.
هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام
و ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت
1387 به صورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با /5/ 1387 تا تاریخ 30 /3/ کابل باختر از تاریخ 5
مورد آزمون قرار گرفت. BDS استفاده از آزمون
نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پ یروی می کند و
دارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری
روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

تئوری آشوب؛ فرضیه بازار کارا؛ حلقه های بازخور مثبت و منفی؛ قیمت سهام؛ BDS آزمون