تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفادهاز مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی | ||
| اقتصاد پولی مالی | ||
| مقاله 7، دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 121-146 اصل مقاله (446.59 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v20i6.36359 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید صمدی صمدی* 1؛ مینو نظیفی نایینی2 | ||
| 1دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| 2داشکده اقتصاد اصفهان | ||
| چکیده | ||
| طلا یک کالای استراتژیک است و عوامل زیادی بر قیمت آن تاثیر میگذارد. از طرفی روش شبکه عصبی توانایی خاصی در برآورد روند و پیشبینی نوسانات قیمت طلا دارد و روش رگرسیون سوئیچینگ نیز توانایی در شناسایی شوکها و سال های تغییر رژیمهای نوسانات در سطح پر نوسان و کم نوسان دارد. این تحقیق به طور جداگانه بر بررسی هر یک و پیاده سازی این روشها در دادههای نوسانات قیمت طلا می پردازیم. روش تحقیق: در این پژوهش با شناسایی عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا برای دوره 1390-1359 الگوی متناسب با این نوسان ها مدل سازی می شود. برای مدل سازی از دو روش غیر خطی شبکه عصبی و مدل رگرسیون چرخشی مارکف استفاده شدهاست. هدف مدل سازی در این مطالعه مقایسه دو روش نیست بلکه با یاری جستن از دو مدل سعی در برازش بهتر و پیشبینی بهتر مدلها می باشد. هر یک از این دو روش توانایی خاصی در قسمتی از فرآیند مدل سازی دارند. شبکه عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش حاوی 2 لایه پنهان و رگرسیون چرخشی نیز دارای 2 رژیم می باشد. نتایج حاکی از آن است که روش شبکه عصبی به خوبی توانسته نوسانات قیمت طلا را پیشبینی کند و روش رگرسیون چرخشی سالهای چرخش و شوک را شناسایی نموده و تشخیص داده شده که در ایران مدتی که بازار طلا در حالت کم نوسان است، بیشتر از حالت پر نوسان است. نتایج نشان می دهد از میان عوامل موثر بر قیمت طلا در مدل شبکه عصبی متغیر نرخ ارز و قیمت جهانی طلا بیشترین تاثیر را دارد و در مدل چرخشی مارکف متغیر قیمت نفت و پس از آن CPIدارای بالاترین اهمیت و درجه تاثیر گذاری بر قیمت طلا می باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نوسانات قیمت طلا؛ شبکه عصبی؛ رگرسیون چرخشی؛ قیمت نفت؛ سکه بهار آزادی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,916 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,761 |
||