بررسی و پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data

اقتصاد پولی مالی

مقاله 7، دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 153-174   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v21i8.45863

نویسندگان

تقی ابراهیمی سالاری^{* 1}؛ سید محمد فهیمی فرد²؛ حنیف خیرخواه³

¹دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

²اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل

³موسسه عالی بانکداری ایران

چکیده

چکیده
در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه‏ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل‏های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک‏های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت‏های مالی و مدل اقتصادسنجی داده‏های تابلویی (Panel Data) به تخمین مدل عملکرد شبکه بانکی برای دوره 1389-1384پرداخته و در نهایت با به‏کارگیری معیارهای ارزیابی کارایی مدل‏ها، به مقایسه کارایی مدل‏های Panel Data و ANN در پیش بینی عملکرد شبکه بانکی پرداخته شد.
نتایج مدل کوهنن نشان داد که از 14 بانک مورد مطالعه، 4 بانک به گروه با عملکرد بالا و 10 بانک به گروه با عملکرد پایین اختصاص دارد. هم‏چنین نتایج مدل Panel Data نشان داد که متغیر نسبت نقد به سپرده کل دارای بیشترین و متغیر نسبت درآمد سرمایه‏ای به درآمد کل دارای کمترین تاثیر بر عملکرد شبکه بانکی می‏باشد. در نهایت بررسی مقایسه‏ای مدل‏ها نشان داد که مدل ANN برای پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی بر مدل Panel Data برتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عملکرد شبکه بانکی؛ پیش‏بینی؛ مدل Panel Data؛ مدل Kohonen؛ مدل ANN طبقه‏بندی JEL: C23؛ C45؛ C53؛ G21

مراجع