آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران | ||
| اقتصاد پولی مالی | ||
| مقاله 3، دوره 22، شماره 10، 1394 اصل مقاله (438.97 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v22i10.40535 | ||
| نویسندگان | ||
| فیروز فلاحی1؛ خلیل جهانگیری* 2 | ||
| 1دانشگاه تبریز | ||
| 2دانشگاه ارومیه | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرایت مالی؛ بازار سهام؛ نرخ ارز؛ سکه طلا؛ مدل DCC | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,777 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,130 |
||