بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران

اقتصاد پولی مالی

مقاله 4، دوره 22، شماره 10، 1394   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v22i10.21798

نویسندگان

سیده زهرا شاکری^{* 1}؛ مسعود همایونیفر¹؛ محمدعلی فلاحی¹؛ سعید شعرباف تبریزی²

¹دانشگاه فردوسی مشهد

²دانشگاه امام رضا مشهد

چکیده

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی‌که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.

کلیدواژه‌ها

نظریه آشوب؛ پیش بینی پذیری؛ آزمونBDS؛ آزمون حداکثر نمای لیاپانوف

مراجع