تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها

اقتصاد پولی مالی

مقاله 5، دوره 24، شماره 14، آبان 1396، صفحه 175-199   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v24i13.53757

نویسندگان

سید رضا میرعسکری^{* 1}؛ حمید حسینی نساز²

¹دانشگاه گیلان

²دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک‌ پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال‌های 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت.
جهت کسب اطمینان از قابل‌اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل نشان می‌دهد که ریسک اعتباری بانک‌ها به‌طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می‌گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش می‌یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

متغیرهای کلان اقتصادی؛ ریسک اعتباری؛ تحلیل حساسیت؛ داده های ترکیبی؛ متغیر مجازی