ارزیابی تاب‌آوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن

اقتصاد پولی مالی

مقاله 10، دوره 25، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 255-276

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v25i16.64030

نویسندگان

میثم امیری^* ؛ محمد جواد محقق نیا؛ علی بالاوندی

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طی چند دهه گذشته افزایش بروز بحران­ در بازارهای مالی و بانکی، در کنار افزایش عمق و گسترده بودن این بحران­ها، موجب توجه بیشتر سیاست­گذاران و ناظران مالی به این حوزه شده است. در این میان با توجه به اهمیت و نقش پررنگ بانک­ها در بازارهای کشور انجام مطالعاتی در جهت افزایش تاب­آوری سیستم بانکی و همچنین حفظ و تداوم ثبات و رشد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس در این پژوهش نخست تاب­آوری بانک­های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بانک­های خصوصی درمجموع نسبت به بانک­های دولتی تاب­آوری بیشتری دارند. همچنین بررسی­ عوامل تعیین کننده تاب­آوری بانک­ها نشان می‌دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام، سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمدها و نسبت تسهیلات پرداختی به دارایی­های بانک­ها رابطه­ای مستقیم و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده­ها رابطه­ای غیرمستقیم با تاب­آوری بانک­ها داشته­اند. همچنین نتایج بیانگر معنی­دار نبودن اثر اندازه بانک­ها بر میزان تاب­­آوری بانک‌های کشور است.

کلیدواژه‌ها

تاب آوری بانکی؛ بانکداری مقاومتی؛ اقتصاد مقاومتی؛ شاخص ولاره

مراجع

[1] Abdolshah fatemeh, gheiasvand abolfazl. (2015). Concept and Evaluation of Iran's Economy Sustainability. Quarterly Journal of Economic Research.pp 161-187, (in persian).

[2] Dehghann dehnavi mohammad ali, balavandi ali, kardor soudeh. (2015). Review the performance of development banks in business cycles. The second conference on the role of development banks in the development and prosperity of the country, (in persian).

[3] Ebrahimi ayatollah, seyf allahmorad. (2015). Conceptualization and Context of Resistance Banking in Iran. Quarterly Journal of Economic Research. pp 19-54, (in persian).

[4] http://www.cbi.ir

[5] Adam Rose. (2009). Economic resilience to disasters. Community and Regional Resilience Institute.

[6] April, Voxeu. Retrieved from http://www.voxeu.org/article/regulators-should-encourage-more-diversity-financialsystem

[7] Calmès,C & Theoret,R. (2014). Bank systemic risk and macroeconomic shocks: Canadian and U.S. evidence. Journal of Banking & Finance 40 (2014) 388–402.

[8] Chaffai, M & Dietsch, M. (2015). Modelling and measuring business risk and the resiliency of retail banks. Journal of Financial Stability 16 (2015) 173–182.

[9] Christopher Crossen, Xuan Liang, Andriy Protsyk, Jing Zhang(2014). Measuring the Banking System’s Resilience.

[10] European Central Bank, “Global Liquidity: Measurement and Financial Stability Implications.” ECB: Financial Stability Review, 2011

[11] Gideon M. Markman & Venzin,v. (2014). Resilience: Lessons from banks that have braved the economic crisis—And from those that have not. International Business Review 23 (2014) 1096–1107.

[12] Goodhart, C.A., & Wagner, W. (2012). Regulators should encourage more diversity in the financial system.

[13] Haldane, A.G., & May, R.M. (2011). Systemic risk in banking ecosystems. Nature, 469, 351—355.

[14] Lietaer, B., Arnsperger, C., Goerner, S., & Brunnhuber, S. (2012). Money and Sustainability: The missing link. A report from the Club of Rome – EU Chapter to Finance Watch and the World Business Academy. Axminster: Triarchy Press

[15] Lino Briguglio , Gordon Cordina , Nadia Farrugia & Stephanie Vella. (2009): Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements, Oxford Development Studies, 37:3, 229-247.

[16] Perrings, C. (2006). Resilience and Sustainable Development, Environment and Development Economics 11(4): 755-76

[17] Pierluigi Bologna and Ananthakrishnan Prasad. Oman: Banking Sector Resilience, International Monetary Fund.2009

[18] Prieg, L., Greenham, T., &Ryan-Collins, J. (2010). Quid Pro Quo: Redressing the privileges of the banking industry. London: NEF

[19] Robert C. Merton. (1974). on the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journa of finance 29, 449-470

[20] Rosengren, Eric S., “Defining Financial Stability and Some Policy Implications of Applying the Definition.” Federal Reserve Bank of Boston, Keynote Remarks at the Stanford Finance Forum, 2011.

[21] S. Christopherson, J. Michie, P. Tyler.Regional Resilience: theoretical and empirical perspectives, Cambridge Journal f Regions Economy and Society, 3 (2010), pp. 3–10

[22] Saibal Ghosh. (2012). A simple index of banking fragility: application to Indian data. The Journal of Risk Finance Vol. 12 No. 2, 2011 pp. 112-12.

[23] Schinazi, Garry J. ―Defining Financial Stability‖ IMF Working Paper WP/04/187, 2004

[24] Susan Christophersona, Jonathan Michieb and Peter Tyler. Regional resilience: theoretical and empirical perspectives. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2010, 3, 3–10

[25] Vallascas,f & Keasey,k. (2012). Bank resilience to systemic shocks and the stability of banking systems: Small is beautiful. Journal of International Money and Finance 31 (2012) 1745–1776.

www.neweconomics.org