شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

اقتصاد پولی مالی

مقاله 7، دوره 26، شماره 18، آذر 1398، صفحه 197-242   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v26i17.65314

نویسندگان

مهدی باستان^{* 1}؛ ساره اکبرپور²؛ علی محمد احمدوند²

¹دانشگاه صنعتی امیرکبیر

²دانشگاه ایوان کی

چکیده

نظام بانکی در ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب‌وکار مناسب می‌باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال‌های زیادی است که بانک‌های کشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می‌کنند، اما شاخص‌های عملکردی آن‌ها گویای این امر است که این سازوکار به‌هیچ‌وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش‌آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب‌وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی‌های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می‌شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه‌سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به‌هیچ‌وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی‌کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش‌آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب‌وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

مدل کسب‌وکار؛ سودآوری؛ درآمدهای کارمزدی؛ درآمد مشاع؛ کفایت سرمایه

مراجع

[1] Abbasi, E., Bastan, M., & Ahmadvand, A. (2016). A system dynamics model for mobile banking adoption. Paper presented at the The 12th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2016 ), Tehran, Iran.

[2] AL-Omar, H., & AL-Mutairi, A. (2008). Bank-specific determinants of profitability: the case of Kuwait. Journal of Economic and Administrative Sciences, 24(2), 20-34.

[3] Bastan, M., Akbarpour, S., & Ahamdvand, A. (2016). Business Dynamics of Iranian Commercial Banks. Paper presented at the The 34th International Conference of the System Dynamics Society, Delft, The Netherlands.

[4] Bastan, M., Bagheri Mazrae, M., & Ahmadvand, A. (2016). Dynamics of banking soundness based on CAMELS rating system. Paper presented at the the 34th International Conference of the System Dynamics Society. Delft, Netherlands.

[5] Bastan, M., Ramazani K., R., Delshad Sisi, S., & Ahmadvand, A. (2018). Sustainable development of agriculture: a system dynamics model. Kybernetes, 47(1), 142-162.

[6] Bastan, M., Ramazani K., R., Delshad Sisi, S., & Akbarpour, S. (2017). Revenue Structure of Mobile Banking: A System Dynamics Model. Paper presented at the International Symposium on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Bristol, UK.

[7] Bedoni, M. (1987). Strategies simulation in an aggregate bank model. European journal of operational research, 30(1), 24-29.

[8] Brummer, A. (2015). Bad banks: Greed, incompetence and the next global crisis: Random House.

[9] Divandari, A. (2016). Exploring a Model for Selecting Marketing Strategies in Commercial Banking Based on Customer Equity. Journal of Business Management, 8(1), 25.

[10] Gholipour, A. (2013). Investigating the Effects of Internal and External Factors on the Profitability of Selected Banks in Iran. Paper presented at the The First National Conference on Development in Monetary and Banking Management Tehran, Iran (in Persian).

[11] Hannan, T. H. (1991). Foundations of the structure-conduct-performance paradigm in banking. Journal of Money, Credit and Banking, 23(1), 68-84.

[12] Holden, K., & El-Bannany, M. (2004). Investment in information technology systems and other determinants of bank profitability in the UK. Applied Financial Economics, 14(5), 361-365.

[13] Komijani, A. (2015). The major problems of Iranian banks. Paper presented at the The First Conference of Universal Banking Conference, Kish, Iran (in Persian).

[14] Paisittanand, S., & Olson, D. L. (2006). A simulation study of IT outsourcing in the credit card business. European journal of operational research, 175(2), 1248-1261.

[15] Peterson, D. W., & Blanc, M. (2012). Money Multiplier Dynamics and Banking Liquidity Cycles. Paper presented at the 30th International Conference of the System Dynamics Society Switzerland.

[16] Samad, A. (2008). Market structure, conduct and performance: Evidence from the Bangladesh banking industry. Journal of Asian Economics, 19(2), 181-193.

[17] Staikouras, C. K., & Wood, G. E. (2011). The determinants of European bank profitability. International Business & Economics Research Journal (IBER), 3(6).