برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH)

مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی

مقاله 3، دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 19-36   

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jead2.v30i1.46427

نویسندگان

زهرا رسولی بیرامی؛ محمد قهرمان زاده^* ؛ قادر دشتی؛ رسول محمدرضایی

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور با استفاده از مدل های مختلف گروه GARCH در دوره ی زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392 می باشد. بدین منظور، بر اساس توابع زیان پیش‌بینی مختلف، از بین مدل های متفاوت برآورد شده برای بررسی رفتار تلاطم قیمت ها در بازارهای علوفه، گوساله ی زنده، گوسفند زنده، خرده فروشی گوشت گوسفند و خرده فروشی گوشت گوساله ی کشور، به ترتیب مدل -SAGARCH(1,1) با توزیع t و مدل های NGARCH(1,1)، TGARCH(1,1)، SAGARCH(1,1) و EGARCH(1,1) با توزیع گوسین به عنوان مدل نهایی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تخمین این مدل ها همگی بیانگر علائمی از واریانس ناهمسانی نامتقارن در بازارهای مرتبط با گوشت قرمز کشور می باشند، بطوری که بجز بازار علوفه که در آن شوک های منفی، تلاطم را بیشتر از شوک های مثبت با همان اندازه افزایش می دهند، در بقیه بازارها این شوک های مثبت هستند که تلاطم را بیشتر افزایش می دهند. همچنین یافته های تحقیق مؤید آن است که پایداری شوک های وارد شده بر تلاطم شرطی در بازارهای تحت بررسی نسبتاً زیاد بوده و لذا شوک های قیمتی وارده خیلی به آرامی و تدریجی از بین می روند. همچنین میزان حساسیت تلاطم قیمت ها به اخبار جدید بازار در کالاهای گوساله ی زنده و گوشت گوساله بیشتر از سایر کالاها می باشد.

کلیدواژه‌ها

اثرات نامتقارن؛ تلاطم؛ گوشت قرمز؛ مدل های گروه GARCH؛ ناهمسانی واریانس شرطی

مراجع