شناسائی مکانیزم انتقال قیمت در بازار خرمای ایران (کاربرد مدل گارچ دومتغیره)

مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی

مقاله 7، دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 70-79   

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jead2.v30i1.48798

نویسندگان

حبیبه شرافتمند^* ؛ علی اکبر باغستانی

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

قیمت‌های بازار، مکانیزم‌ اولیه‌ای می باشند که سطوح مختلف بازار را به هم پیوند داده و شوک‌های وارده به هر سطح بازار را به سطح تولیدکننده، عمده ‌فروشی و خرده ‌فروشی انتقال می‌دهد. بررسی چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار، به گونه‌ای مرتبط با کارایی نظام بازاریابی بوده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را متاثر می‌سازد. مطالعه حاضر چگونگی مکانیزم انتقال قیمت را در بازار خرما طی دوره 1391:4-1361:1 با استفاده از مدل گارچ دو متغیره به روش بردار مشخصه مورد بررسی قرار داد. نتایج آزمون همگرائی جوهانسن حاکی از ارتباط بلندمدت میان شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای مصرف‌کننده خرما می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از شاخص بهای مصرف‌کننده به سمت شاخص بهای تولیدکننده وجود دارد. نتایج همچنان حاکی از آن است که نرخ تغییر در قیمت‌های مصرفی به طور جزئی باعث تغییر در قیمت‌های تولیدی می‌شود به طوریکه یک واحد افزایش در شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان کمتر از یک واحد (003/0 واحد) شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش می‌دهد به عبارت دیگر انتقال قیمت در بازار خرما به صورت ناقص انجام می‌گیرد. لذا در راستای سیاست‌های اصلاح نظام ناقص بازار خرما و ایجاد ثبات درآمد تولیدکنندگان، توصیه می‌شود دولت با اجرای سیاست های تنظیم بازار و حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید این محصول در فصل برداشت و انجام اقدامات حمایتی و ساختاری همانند انبارداری و بسته بندی به موقع و مناسب، منجر به انتقال متعادل قیمت و نتیجتا افزایش رفاه تولیدکننده و مصرف کننده گردد.

کلیدواژه‌ها

آزمون هگی؛ انتقال قیمت؛ بازار ناکارا؛ BV GARCH

مراجع