شوک قیمتی نهاده‌های تولید ذرت دانه‌ای و تاثیر آن بر قیمت محصول: رهیافت خودرگرسیون برداری با داده‌های تابلویی(PVAR)

اقتصاد و توسعه کشاورزی

مقاله 4، دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تیر 1396، صفحه 170-178   

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jead2.v31i2.59164

نویسندگان

ابراهیم مرادی^* ؛ میلاد افشارمنش

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی نهاده‌های مورد استفاده در تولید ذرت دانه‌ای، بر قیمت این محصولاست. برای این منظور از داده‌های مربوط به قیمت نهاده‌های مورد استفاده در تولید ذرت از جمله زمین، کود، نیروی‌کار، بذر و سم و همین‌طور قیمت محصول ذرت از سال زراعی79-1378 تا 91-1390 برای 16 استان کشور که تولیدکننده 5/93 درصد از ذرت تولیدی کشور می‌باشند، از روش خود رگرسیون برداری با کاربرد داده‌های تابلویی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که نوسان قیمت ذرت تا حدی متاثر از قیمت عوامل تولید است.63% از تغییرات رشد قیمت ذرت مربوط به مقادیر گذشته خود متغیر، 8/4 درصد مربوط به تغییر در رشد اجاره زمین، 24 درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت کود شیمیایی؛ 1/5 درصد مربوط به رشد تغییر در رشد قیمت بذر (با توجه به نتایج تخمین نحوه اثر گذاری معکوس است)، و 4/1درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت سموم کشاورزی است.با توجه به ارتباط بین قیمت نهاده‌ها و ستاده ذرت، سامان‌دهی بازارتقاضای نهاده‌ها و تامین و توزیع به موقع آن‌ها در جهت کنترل نوسانات و شوک‌های قیمتی در بازار نهادهمی‌تواند در تثبیت قیمت محصول ذرت موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

انتقال قیمت؛ ایران؛ کشاورزی؛ هزینه تولید

مراجع

Abounoori A., Mojaverian, m. 2002.Analysis of the same price low at market crops in Iran, Journal of Commerce, 25: 85-126.(in Persian)

2- Abrigo R.M. and Inessa L.2015. Estimation of panel vector autoregression in Stata: A package of programs

3- Andrews D.W.K., Lu B.2002. Consistent model and moment selection procedures for GMM estimation withapplication to dynamic panel data models, Journal of Econometrics, 101(1): 123-164.

4-Bailey D., Brorsen B.W.1989. Price asymmetry in spatial fed cattle markets. Western Journal of Agricultural Economics, 14(2):246-252.

5-Baltzer K.2013. International to domestic price transmission in fourteen developing countries during the 2007-08 food crisis, United Nations University, WIDER Working Paper No31.

6-Brown S. P. A., Yucel M. K. 2000. Gasoline and Crude Oil Prices: Why the Asymmetry? Federal Reserve Bank of Dallas.Economic and Financial Review, Third Quarter, pp, 23-29.

7-Canova F., and M. Ciccarelli. 2013. Panel vector autoregressive models: A survey. Advance in Econometrics, 32.

8-Da Silveira R. L., Mattos F. 2015. Price And Volatility Transmission In Livestock And Grain Markets: Examining The Effect Of Increasing Ethanol Production Across Countries, Applied Economics Association and Western Agricultural Economics Annual Meeting, San Francisco.

9-Farajzadh Z., Ismaeli A., 2010. Analysis of price transmission at pistachio market. Agricultural Economics and Development,18 (71): 69 – 98. (In Persian)

10-Hamilton J.D.1994. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press.

11-Hannan E.J. and Quinn B.G. 1979. The determination of the order of an autoregression. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 41(2). 190-195.

12-Hansen L.P.1982. Large sample properties of generalized method of moment's estimators. Econometrica, 50(4): 1029-1054.

13-Holtz-Eakin D., W. Newey and H.S. Rosen. 1988. Estimating vector autoregressions with panel data.Econometrica, 56(6):1371-1395.

14-Hosseini S., Nykokar A., 2006. Asymmetric price transmission and its effect on Market margins of Iran's poultry industry. Journal of Agricultural Sciences, particularly Agricultural Economics and Development, 1(2), 23-3. (In Persian)

15-Judson R.A., and A.L. Owen. 1999. Estimating dynamic panel data models: A guide for macroeconomists. Economics Letters, 65(1): 9-15.

16-Kilian L. and Vigfusson R. J. 2011. Are the responses of the U.S. economy asymmetric in energy price increases and decreases?’, Quantitative Economics, 2419–453.

17-Love I. and L. Zicchino.2006. Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2): 190-210.

18-Lutkepohl H. 2005. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. New York: Springer.

19-Marab A., Moghadasi, R.2007. Study on method of price transmission from farm to Retail market, A case study of potato and tomato, 6 th, Conference of Agricultural Economics, Mashhad. (in Persian)

20-Mohamadzadahbazaz n., Danshvarkakhaki m., ShahnooshiFrooshani N. 2013. Evaluate the pattern of local transfer price of saffron in Iran, Agricultural research and development, 5(2): 187- 205. (in Persian)

21-Najafi B., HajRahimi N. 2000. Fluctuations in agricultural prices: Causes and consequences of welfare. 3th , Conference of Agricultural Economics, Mashhad. (in Persian)

22-Noferesti M. 2003, Unit root and co-integration in econometrics, publisher Rasa, Tehran. (in Persian).

23-Pejman N. 2011. Study price transmission from farm to market retail Saffron: A Case Study of Fars Province, MA thesis, University of Shiraz. (in Persian)

24-Shahnoushi N., Sardhayi b., Gashtyani, M.2012. Study on the price fluctuations of corn and the price cycleusing GARCH and harmonic models. Journal of Agricultural Economics, 2(6): 63-81. (in Persian)

25-Sims C.A.1980.Macroeconomics and reality.Econometrica, 48(1): 1-48.

26-Schwarz G. 1978. Estimating the dimension of a model. Annals of Statistics, 6(2): 461-464

27-Varela G.J., and Taniguchi K.2014. Asymmetric Price Transmission in Indonesia’s Wheat Flour Market. Asian Development Bank, Economics Working Paper Series, No. 394.