اندازه‌گیری شاخص نااطمینانی اقتصادی رسانه‌بنیان با الگوریتم‌های یادگیری ماشین در ایران و تاثیر آن بر نرخ ارز

اقتصاد پولی مالی

مقاله 1، دوره 29، بهار و تابستان 1401 - شماره پیاپی 23، مهر 1401  

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/mfe.2022.75682.1175

نویسندگان

حبیب حبیبی نیکجو¹؛ علی چشمی ²؛ مصطفی سلیمی فر ³

¹PhD student of Economics, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad

²دانشگاه فردوسی مشهد

³استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی مقاله اندازه‌گیری شاخص نااطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است. این روش اندازه‌گیری با فراگیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نااطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه‌گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش‌های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره ‌گرفته ‌شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی بر حسب اثرگذاری بر نااطمینانی برچسب‌گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم («C4. 5» از روش‌های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش‌های تابع‌محور و «بیز ساده» از روش‎‌های بیزی) برچسب‌گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و براساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نااطمینانی اقتصادی هستند، اندازه‌گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب‌گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده‌های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تاثیر نااطمینانی اقتصادی رسانه‎‌بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی‌دار این نااطمینانی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

نااطمینانی اقتصادی؛ رسانه؛ متن‌کاوی؛ یادگیری ماشین؛ نرخ ارز

مراجع