بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد سیستم بانکی کشور

اقتصاد پولی مالی

مقاله 1، دوره 29، پاییز و زمستان 1401 - شماره پیاپی 24، آذر 1401، صفحه 1-32   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/mfe.2023.77234.1205

نویسندگان

زهره اسکندری پور¹؛ مرضیه اسفندیاری^{* 2}؛ نظر دهمرده³؛ محمد حسن فطرس⁴

¹دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

²دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

³استاد اقتصاد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

⁴استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده‌های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه‏وتحلیل داده‏ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‏افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به‌طوری‌که اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می‌یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می‌یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می‌یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

نرخ ارز؛ قیمت نفت خام؛ بودجه دولت؛ مدل RDCGE

مراجع