بررسی تطبیقی کارایی بانکهای خصوصی و دولتی با رهیافت پارامتریک و غیر پارامتریک بااستفاده از ارزش افزوده و درآمدی

اقتصاد پولی مالی

مقاله 9، دوره 29، پاییز و زمستان 1401 - شماره پیاپی 24، آذر 1401، صفحه 256-291   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/mfe.2023.70993.1086

نویسنده

میثم پاشایی^*

دکتری علوم اقتصادی، اقتصاد ایران،تهران

چکیده

بررسی کارایی بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانک‌های منتخب خصوصی(اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک( تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک( تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافته‌ها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بوده‌اند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده‌ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافت‌های پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

بانک؛ تابع تولید مرزی؛ تحلیل پوششی داده‌ها؛ کارایی

مراجع

Aigner, D. J.;  Lovell, C. A. K., & Schmidt. (1997). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Hournal of Econometrics, 6(1), 21-37.

Banker, R. D.; Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078–1092.

Batir, T.E.; Volkman, D.A., &Gungor, B. (2017). Determinants of bank efficiency in Turkey: participation banks versus conventional banks, Borsa Istanbul Review, 17(2), 86-96.

Battese, G E., &Coelli, T J. (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis,30(9), 153-169.

Charnes, A.;Cooper, W.W., &Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.

Coelli, T. J. (1996). A guide to frontier version 4.1: a computer program for stochastic frontier production and cost fuction estimation. Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA).

Coelli, T. J.; Rao, D. S. P., & O'donnell, C. J. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer, USA.

Coelli, T.; Prasada, R., & Battese, G. (1998), An introduction eEfficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston.

Cooper, W.W.; Seiford, L.M., & Tone, K. (2000). Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston.

Ebrahimi, S.; Nematullah Akbari, S., & Asadi Abulvardi.A.(2015). Investigating the efficiency of state banks in Isfahan province using the data coverage analysis method. Quantitative Economics, 3(4),75-94.(in Persian).

Helvoigt, T. L., & Adams, D. M. (2009). A stochastic frontier analysis of Technical Progres, efficiency change and productivity growth in the pacific northwest sawmill industry, Forest policy and economics, 11, 280-287.

Imami Meiboudi, A.(2019). The principles of efficiency and productivity measurement. Tehran, Publications of the Institute of Business Studies and Research.(in Persian).

Jha, S.; Hui, X., & Sun, B. (2013). Intermediation and Profit-oriented Efficiency Evaluation of Nepalese Commercial Banks. Entrepreneurship and Innovation Management Journal. 1(1), 97-104.

 Kamau, A. W. (2011). Intermediation efficiency and productivity of the banking sector in kenya, Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(9), 12- 26.

Kwack, S. Y., & Sun, L. Y. (2005). Economies of scale, technological progress, and the sources of economic growth: case of korea, 1969 -2000, Journal of policy modeling, 27(3), 265 -283.

Margono, H.; Sharma, S. C.,& Melvin. P. D. (2010). Cost efficiency, economies of scale, technological progress and productivity in Indonesian banks,Journal of Asian Economics ,21(1), 53–65.

Margono, H., & Sharma, S. C. (2004). Technical efficiency and productivity analysis in Indonesian provincial economies discussion Papers. Paper 26.

Meeusen, W., & van den Broeck, J. (1997). Efficiency estimation from Cobb- Douglas production functions with composed error, International economic review, 18, 435-444.

Mohaghegh Nia, M.; Ebrahimi,S.,& Mehrabi, L.(2013), Strategies to improve banking operations without usury, 25th Islamic Banking Conference, 108-108.(in Persian).

Pattnayak, S. S., & Thangavelu S.M. (2005). Economic reform and productivity growth in Indian manufacturing industries: an interaction of technical change and scale economies, Economic Modelling, 22(4),601– 615.

Ranjbar, H.; Tayibi,S., & Mirkhalf.S.(2018) Comparative comparison of efficiency in the system using two DEA and SFA methods (case study of Isfahan National Bank branches), National Conference on Data Envelopment Analysis, Islamic Azad University, Firuzkoh Branch.(in Persian).

Restuccia, D.;Yang, D.T., &Zhu, X. (2008). Agriculture and aggregate productivity: A quantitative cross-country analysis, Jornal of monetary economics 55(2), 234-250.

Sharma, S. C.; Sylvester, K., & Margono, H. (2007). Decomposition of total factor productivity growth in U.S. states, The quarterly review of economic and finance 47(2), 215-241.

Shefard, R. W. (1970). Theory of cost and production function. New jersey: Princeton University Press.

Sherman, H. D., & Gold, F. (1985). Bank Branch operating efficiency, Banking and Finance 9(2), 297-315.

Sufian, F.; Kamarudin, F. and Nassir, A.M. (2016). “Determinants of Efficiency in the Malaysian Banking Sector: Does Bank Origins Matter?”, Intellectual Economics, 10(1): 38-54.(in Persian).

Teruel, R. G. & Kuroda, Y. (2005). Public infrastructure and productivity growth in philipin agriculture, 1974-2000, Journal of asian economics, 16(3), 555-576.

Wezel, T. (2010). Bank Efficiency amid Foreign Entry: Evidence from the Central American Region. International Monetary Fund. IMF Working Paper.