پیش بینی قیمت ارز دیجیتال با استفاده از شبکه های عصبی Gru

اقتصاد پولی مالی

مقاله 2، دوره 30، پاییز و زمستان 1402 - شماره پیاپی 26، مهر 1402، صفحه 31-68   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/mfe.2024.73643.1133

نویسندگان

میلاد اسدپور؛ علیرضا رضائی^*

گروه بین رشته ای فناوری، بخش مکاترونیک و ممز، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد و پیش‌بینی شاخص‌های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می‌تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت‌ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش‌بینی شاخص‌ها همواره یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن‌ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه انجام گرفته است لذا یافتن روش‌هایی برای پیش‌بینی قیمت رمزارزها در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در این مقاله روشی برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی ارائه شده است. بدین منظور ویژگی‌های تاثیرگذار بر روی قیمت آینده بیت‌کوین شناسایی و در دو مجموعه داده جداگانه شامل داده‌های قیمتی و داده‌های ساختاری شبکه بیت‌کوین دسته‌بندی و استانداردسازی شد سپس ساختار نوینی متشکل از سه شبکه‌ی عصبی پیش‌خور و بازگشتی طراحی گردید که شبکه اول و دوم شامل لایه‌ی GRU است که به صورت موازی و مجزا از یکدیگر به پیش‌بینی قیمت‌ها می پردازند. در ادامه، خروجی هر یک از این شبکه‌ها توسط یک شبکه عصبی با یکدیگر تلفیق می‌شود و در نهایت مقادیری به عنوان پیش‌بینی قیمت روزهای آتی بدست می‌آید. نتیجه پژوهش‌ها و محاسبه خطا نشان‌دهنده این است که استفاده از 15 و یا 20 روز گذشته بهترین بازه برای پیش‌بینی قیمت آینده بیت‌کوین می‌باشد که دقتی برابر با %36/97 و %76/96 دارند که نشان از دقت و کارایی بالای این روش دارد. هم چنین به دلیل انتخاب صحیح ویژگی‌های ورودی حجم محاسباتی این پژوهش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

بیت کوین؛ شبکه‌های عصبی بازگشتی؛ تلفیق داده‌ها؛ پیش‌بینی قیمت؛ پردازش موازی

مراجع