تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمتی گروه بانکها و مؤسسات اعتباری در بازار سرمایه ایران | ||
| اقتصاد پولی مالی | ||
| دوره 32، بهار و تابستان1404 - شماره پیاپی 29، مرداد 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/mfe.2024.89716.1452 | ||
| نویسندگان | ||
| آرش دانیالیان1؛ محبوبه دلفان* 2 | ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان،خرم آباد ،ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، تحریمهای اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتیها بر شاخص قیمتی گروه بانکها و مؤسسات اعتباری در بازار سرمایه ایران است. روش: این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی با تواتر ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) مدل تخمین زدهشده است. همچنین برای آزمون هم جمعی مدل از آزمون کرانهها استفادهشده است. یافتهها: نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که در مدل پویا شاخص قیمتی گروه بانکها و مؤسسات اعتباری بهطوری معناداری متأثر از متغیرهای بررسیشده است و بر اساس آزمون هم جمعی، وجود رابطه بلندمدت نیز تأیید گردید؛ یعنی در بلندمدت شاخص قیمتی گروه بانکها و مؤسسات اعتباری بهطور معناداری متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتیها است، نتایج الگوی تصحیح خطا نشان داده است که هر عدم تعادلی در مدل، در بلندمدت به سمت تعادل حرکت میکند و کمتر از دو سال میکشد تا خطای تعادل کوتاهمدت اصلاح شود و مدل به تعادل بلندمدت خود بازگردد. نوآوری: مطالعات پیشین جهت بررسی عوامل بیرونی عموماً متغیرهای کلان اقتصادی را در نظر گرفتهاند، درحالیکه بازار سرمایه ایران یک بازار کامودیتی محور است و از طرفی اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی است، بنابراین در پژوهش کنونی علاوه بر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر تحریمهای اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتیها بر شاخص قیمتی گروه بانکها و مؤسسات اعتباری بررسیشده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازار سرمایه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری؛ متغیرهای کلان اقتصادی؛ ARDL | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 937 |
||